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Le Laboratoire Manceau de Mathématiques (LMM) développe à Le Mans Université depuis 25 ans une recherche en mathématiques théorique et appliquée (principalement à l’assurance et la finance, à la fiabilité des systèmes et des structures et aux problèmes énergétiques).

 

 Cette recherche s’articule historiquement autour de deux axes de recherche thématiques : probabilités, finance et risques d’une part et statistique des processus et applications d’autre part.

 Plus récemment, des activités de recherche transverses en actuariat, risque et assurance se sont développées avec la fondation de l’Institut du Risque et de l’Assurance.

La plupart des travaux menés au sein du LMM ont pour but de modéliser les phénomènes aléatoires rencontrés dans divers domaines d’applications et de développer des méthodes statistiques et numériques permettant de mieux les appréhender.

D’autres activités de recherche en géométrie algébrique, en algèbre et en acoustique musicale en partenariat avec le LAUM, ont lieu au LMM.

Le LMM est membre de la Fédération de Recherche Mathématiques des Pays de Loire du CNRS et partenaire du Centre Henri Lebesgue.

Nombre de fichiers

162

 

Nombre de notices

101

 

Taux en OA

84 %

 

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Mots-clés

Dynamic utilities Inhomogeneous Poisson process Doubly reflected BSDE with jumps Autoregressive model Hypotheses testing Hypothesis test Switching zero-sum game Oblique reflection Stochastic flow Parametric estimation Fractional Gaussian noise Population dynamics Nonlinear Neumann Boundary conditions Parameter estimation Poisson process Bellman-Isaacs equation Asymptotic theory Optimal switching Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades Euler scheme Viscosity solution of PDEs Processus de Poisson non homogène Multivariate risk measures Self-affine surface Stochastic optimal switching LAMN property Stochastic processes Stochastic differential equation Switching optimal SPDEs General filtration Maximisation d'utilité Diffusion process Equations différentielles stochastiques rétrogrades Stochastic algorithms Processus stochastiques Jumps Laplace transform Perron's method Inhomogeneous Poisson processes Viscosity solution Tests d'ajustement Likelihood ratio test Cramér-von Mises test Composite alternatives Continuity problem Reflected backward stochastic differential equation Backward Volterra integral equation Stable process Goodness-of-fit tests Backward Doubly Stochastic Differential Equations Fractional Brownian motion Machine learning Asymptotic properties Risk allocations Stochastic control Second order backward stochastic differential equation Processus de Lévy 60H99 Regression models Bayesian estimator One-step procedure Infinite dimensional analysis Stochastic partial differential equations Fault-surface roughness Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equation Nonparametric estimation Singularity Roughness exponent Explicit estimators Asymptotic normality Hypothesis testing Backward doubly stochastic differential equations Riccati equation Singular terminal condition Robustness Categorical explanatory variables Consistency Backward stochastic differential equations Metrology Simulations de Monte-Carlo Optimal stochastic control Green's function Calculus via regularization Itô formula Backward stochastic differential equation Lévy process Change-point Non-life insurance Variational inequalities Estimation non-paramétrique Quasi-sure stochastic analysis Generalized linear models Seasonality 60H30 Maximum likelihood estimator Fault Estimation paramétrique Estimateur du maximum de vraisemblance Ergodic diffusion process